정의
주식 투자 입문자가 시장의 변동성에 휘둘리지 않도록 가격 변동폭(%)에 따라 매수와 매도 비중을 사전에 확정한 기계적 대응 알고리즘이다.
핵심 속성
- 하락 대응 (Accumulation): -20%에서 10%, -30%에서 30%를 추가 매수하여 평단가를 낮추는 역추세 매매(Mean Reversion) 성격을 띰.
- 상승 대응 (Distribution): +30%부터 10%씩 단계적으로 이익을 실현하여 수익을 확정 짓는 분할 매도 전략을 채택.
- 의사결정 트리: 가격 변동이라는 단일 변수에 기초하여 보유, 매수, 매도 여부를 결정함.
관계
- 분할매수-분할매도 — 상위개념: 리스크 관리를 위한 분할 진입 및 청산 원칙
- 마틴게일-전략 — 연장: 하락 시 더 큰 비중으로 매수하는 방식의 약화된 형태
- 심리적-회계 — 대조: 손실 구간에서의 고통을 기계적 매수로 상쇄하려는 심리적 방어 기제
인용
“가격이 10% 하락하면 → 보유, 20% 하락하면 → 10% 추가 매수, 30% 하락하면 → 30% 추가 매수”