대부분의 사람은 손절을 “사고 나서 -7% 빠지면 판다” 식으로 자기 마음대로 정한다. 그런데 삼성전기 차트는 다른 순서를 보여준다. 손절선을 먼저 차트 구조(우상향 이평선)에 박아두고, 그 결과로 -10.17%라는 리스크 폭이 계산되어 나온다. 내가 정하는 게 아니라 차트가 알려주는 것이다.
이 순서가 중요한 이유는, 리스크가 측정 가능해지는 순간 포지션 크기도 자동으로 결정되기 때문이다. 한 번 매매에 감당할 손실 한도가 계좌의 1%라면, -10.17%짜리 자리에서는 그만큼 비중을 줄여야 한다. 거꾸로 이평선이 너무 멀어 리스크가 과대하면, 그건 “지금 진입하지 마라” 혹은 “이평선까지 눌릴 때 기다려라”는 신호다. 손절폭이 진입 여부와 비중을 결정하는 선행 변수가 된다.
근거
매수 지점으로부터 손절선까지의 예상 하락 폭 -10.17%. 매수 시점에서 이동평균선까지의 거리를 고려하여 손절을 설정한다.
손익비를 따지려면 분모(리스크)가 먼저 확정돼야 한다. 차트가 손절선을 제공하므로 리스크가 객관화되고, 그제서야 기대 수익과 견줄 수 있다.
연결된 생각
- 20260616-breakout-entry-risk-defined-by-rising-ma-stop — 이 발견을 개념으로 구조화한 노트
- 20260605-new-high-breakout-theory — 진입 신호 자체의 근거가 되는 신고가 이론
- 20260615-new-high-breakout-defies-anchoring-to-prior-tops — 신고가 돌파의 심리적 측면