섹터 로테이션 탐지 프레임워크

정의

시장의 주요 자본이 한 섹터에서 다른 섹터로 대규모 이동하는 과정. 단순한 가격 변동이 아닌, 내러티브와 유동성의 흐름이 교차하는 지점에서 발생하며 구체적인 행동 신호와 워크플로우를 통해 체계적으로 탐지할 수 있다.

핵심 속성

• 주요 신호 (전환 감지기):
  • 호재 무반응: 이전 리더 섹터가 긍정적 뉴스에 더 이상 긍정적으로 반응하지 않음
  • 상대 강도 교차: 장기 강세 테마의 힘이 약해지고 단기 강세가 새로운 곳에서 나타나기 시작
  • 리더십 편중: 섹터 전체가 아닌 1~2개 종목만이 테마를 견인
  • 내러티브 교체: 시장의 관심이 더 매력적인 새로운 이야기로 이동
• 진입 타이밍 규칙:
  • 확증 필요: 약세 패턴(낮은 고점)이 확인될 때까지 기존 강세 테마에서 조기 이탈 금지
• 실행 절차 (Finviz 워크플로우):
  • 1. 주요 ETF 워치리스트 생성
  • 2. 다양한 시간대(주간, 월간, 분기)별 성과 순위 확인
  • 3. 장기 강세 구간과 단기 강세 구간의 교차점을 찾아 유동성 이동 경로 추정

관계

• market-cycle — 섹터 로테이션은 시장 사이클의 핵심 동력
• relative-strength — 로테이션 측정의 핵심 지표
• flow-of-funds — 유동성 흐름 분석으로 탐지 가능
• 20260703-liquidity-tightening-breaks-cross-asset-correlations — 상위 확장: 섹터 간 이동보다 큰 자산군 간 유동성 이동

인용

“전 리더가 호재에 반응하지 않는다… 상대 강도가 이동하기 시작한다… 리더십이 좁아진다… 새로운 내러티브와 더 매력적인 이야기가 등장한다.”

출처

클리핑 · x.com